В трейдинге такие ячейки характеризуют суммарные объемы сделок по покупке и продаже для каждой свечи графика в рамках определенного отрезка времени. Интерпретация кластерного графика – кропотливая работа, которая сопряжена с формированием собственной независимой точкой зрения. Есть здесь место и для творчества – например, проведения линий канала или применения фигур технического анализа (голова и плечи, двойное дно). Подробная информация о кластерных графиках, их видах и настройках — в обзорной статье Возможности кластерных графиков. Далее поговорим о практической стороне их применения для анализа и принятия торговых решений. Глубокое понимание кластерного объема и принципов построения графиков поможет применять анализ для эффективной торговли.

Применение кластерного анализа в торговых сделках

Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс. Это информация об объеме торгов, предоставляемая аналитику в формате кластерных графиков.

Ожидавший восходящего движения крупный игрок поглотил ликвидность, сформировав за счет этих контрактов свою позицию лонг. Когда поймешь механику движения красных и зеленых показателей рынка (продавцов или покупателей) – сможешь формировать ожидания от последующего движения цены. Но в таких программах онлайн трейдинг с кластерным анализом не слишком удобен. В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока. В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте.

Точечное вливание в анализе кластеров

Это явный сигнал о том, что стоимость актива скоро начнет снижаться. Некоторые трейдеры используют его для открытия коротких позиций, то есть работают на понижение цены актива. Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования. Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. — информирует, кто в данный момент доминирует на рынке — покупатели или продавцы; дельта помогает определить вероятное направление движения рынка.

1. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне.
2. На кластерном графике действия профессионалов можно отследить.
3. В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов».
4. Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок.

Когда свеча как единое целое кластеризуется по ценовым уровням – мы получаем кластерный график или, как его еще называют, футпринт. Он отображает рынок намного подробнее, чем обычный свечной график. Ты получаешь больше ценной информации о динамике торгов – а вместе с тем конкурентное преимущество перед другими трейдерами. Детально изучая объемы сделок и уровни, трейдер может предсказать возможное изменение цены. Чтобы проводить такой анализ, нужен специальный график, отображающий подробно всю информацию.

Как использовать кластерный анализ для торговли?

Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи. Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема. Или же картинка может быть подана обзор брокера Инвестинг в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.

Обновленное комбо в Bee Harvest на 29 октября

Для анализа применяется специальный график с отображением всех сделок, происходивших на определенных ценовых уровнях. Он дает наглядное представление о том, что происходит в определенном временном интервале, в пределах одного бара (или свечи). Анализируя объемы торгов, трейдеры определяют наиболее вероятное движение цены. Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции.

Уникальная информация о стратегиях биржевой торговли представлена на платформе GTE. Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде. Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес.

Это позволит создать более комплексную картину рыночной ситуации. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль.